Semestre 2

L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de maîtriser les principaux outils d’analyse économétrique des séries temporelles. Le cours s’intéresse aux différents processus susceptibles de générer une série chronologique, ainsi qu’aux méthodes de détection de la non-stationnarité. Il aborde également les propriétés des processus ARMA et les principales étapes de la méthodologie de Box-Jenkins, largement utilisée pour la modélisation et la prévision. Enfin, une attention particulière est portée à l’étude des processus autorégressifs vectoriels (VAR) et des modèles VAR structurels, qui permettent d’analyser les interactions dynamiques entre plusieurs variables.