Processus stochastiques appliqués à la finance
Le cours de processus stochastiques appliqués à la finance vise à offrir une formation solide sur les processus stochastiques et à familiariser les étudiants avec les concepts et les outils de la modélisation stochastique à travers des applications concrètes en finance sur Excel et sur le langage R.
A l’issue de ce cours, les étudiants seront capables de :
- Distinguer entre deux grandes familles de variables aléatoires à savoir les variables discrètes et les variables absolument continues,
- Savoir calculer les lois conjointes, les lois marginales et les lois conditionnelles des couples de variables aléatoires,
- Modéliser une expérience par une chaîne de Markov,
- Modéliser et analyser un phénomène aléatoire à l’aide d’une adaptation des modèles stochastiques continus proposés tels que le processus de Wiener et des simulations concrètes sur Excel et sur R en utilisant la simulation de Monte Carlo.